Entre les criptocurrencies més calentes en aquest moment es troba definitivament Ripple (XRP), que després de passar per un període difícil a causa de problemes legals amb la SEC (Comissió de Valors i Valors dels Estats Units) que volia classificar -la com a seguretat, després va trobar un nou impuls gràcies a la resolució positiva de la qüestió i al fet que el president dels Estats Units, Donald Trump, el va incloure entre els criptos que formaran part de la reserva estratègica de l’estat.
Amb una capitalització de mercat que ha tornat recentment al tercer lloc entre les criptocurrencies del món, just per darrere de BTC (Bitcoin) i ETH (Ethereum), XRP s’ha establert gràcies al progrés de Ripple en el sector de pagaments, però també a causa de l’adopció de Stablecoins com Ripple USD (RLUSD), que s’espera que s’integri en els pagaments de l’obligació al final del 2025.
Aquest article explorarà la possibilitat d’utilitzar XRP per crear una robusta estratègia de negociació algorítmica, basada en un enfocament de reversió mitjançant bandes de Bollinger.
Què són les bandes de Bollinger i com funcionen en el comerç
Aquest indicador rep el nom directament després del seu inventor John Bollinger, que va analitzar el comportament dels preus a mesura que s’allunyen o s’aproximen a la seva mitjana mòbil. Bollinger va decidir incloure dues bandes, calculada com la desviació estàndard de la mitjana simple de preus.
Les bandes de Bollinger es componen, doncs, de 3 elements i es calculen mitjançant les funcions matemàtiques següents:
- Banda superior = preu mitjà dels darrers N períodes més 2 desviacions estàndard;
- MedianPrice = preu mitjà dels darrers N períodes (20 és el nombre recomanat);
- Baixa de banda = preu mitjà dels darrers n períodes menys 2 desviacions estàndard.
Estratègia de reversió a Ripple: Lògica del sistema de negociació i rendiment inicial
L’estratègia que s’adoptarà és un sistema automàtic amb una lògica de “revertiment mitjà”, que utilitza les bandes de Bollinger com a punt d’inversió del mercat. En assolir els preus de la banda superior, es vendrà, mentre que a la banda inferior, es comprarà.
La sessió en consideració va des de les 00:00 GMT fins a les 23:59 GMT. Aquests temps són escollits convencionalment per fer coincidir amb el dia solar, ja que les criptocurrencies es citen les 24 hores del dia.
Si suposem que treballi amb 10.000 dòlars per operació, el tancament del comerç es produirà en assolir un objectiu de benefici de 3.000 dòlars com a valor inicial de l’intent. Serà molt útil des del primer moment d’utilitzar una pèrdua d’aturada fixa, que suposem que és de 1.000 dòlars, que d’alguna manera pot protegir el nostre capital de les operacions amb pèrdues molt elevades.
Aplicant aquesta estratègia a la parella XRP/USDT en un termini de 15 minuts, és possible veure com aquest “motor operatiu” s’hauria comportat des del 2017 fins avui. Les dades anteriors no es consideren, ja que són insignificants i poc fiables en comparació amb quan XRP va començar a establir -se entre les principals criptocurrencies del món, augmentant el seu preu el 2017 fins a gairebé 50 vegades el valor mitjà registrat el 2016.
A les figures 2, 3 i 4, es poden apreciar les mètriques obtingudes de l’estratègia de revertiment mitjà que s’acaba de descriure: els resultats són encoratjadors. En general, la línia de capital està augmentant i, sens dubte, és un bon punt de partida. Tanmateix, no s’ha de passar per alt la disminució present en l’últim període.
Analitzant els resultats més de prop, es nota que el comerç mitjà se situa al voltant de 18,63 dòlars, que en comparació amb la quantitat de l’operació única (10.000 dòlars) equival al 0,19%, un valor que no garanteix cobrir els costos operatius.
Optimització del sistema de negociació: ranures de temps i finestra operativa
Intentar definir una finestra operativa diferent potser pot obtenir un resultat millor, suposant que hi hagi una mena de biaix, és a dir, una època del dia en què la tendència a la reversió és més pronunciada.
Optimitzant l’hora d’inici de les operacions i la seva durada (expressada en el nombre de barres de 15 minuts cadascuna), es troben els resultats de la figura 5. Funcionant des de les 00:00 i fins a les 28 barres següents, o fins a les 07:00, les coses milloren significativament: el benefici total del sistema augmenta fins a 288.200 dòlars amb més del 70% menys d’operacions (2.799 en comparació amb gairebé 10.000) i, per tant, el comerç mitjà s’eleva a 103 dòlars.
Resultats decididament millors, però indicant una estratègia encara aproximada, amb un comerç mitjà més substancial, però encara no és molt elevat, i un traçat força elevat en comparació amb el benefici net (proporció de benefici net/màxim de traça = 6,58).
En primer lloc, es podria intentar optimitzar la pèrdua d’aturada inicialment hipòtesi i prendre valors de benefici. A la figura 6, es mostra com els variats amb passos de 500 dòlars donen resultats interessants amb una aturada a 1.500 dòlars i guanya al voltant de 8.000-10.000 dòlars. A tall d’exemple, es pot optar per utilitzar 8.500 dòlars, cosa que maximitza el percentatge de beneficis nets/màxim.
Millora del llarg rendiment del sistema de negociació a XRP (Ripple)
Tenint en compte que l’estratègia encara fa moltes operacions, probablement encara hi ha espai per filtrar encara més les operacions, especialment al costat de les llargues operacions que mostren mètriques més febles (vegeu la figura 4). Per fer -ho, es podria utilitzar algun patró de preus que pugui identificar les millors condicions per executar les operacions, filtrant aquelles amb una menor probabilitat d’èxit.
En aquest sentit, utilitzarem una llista de propietat que reuneix moltes combinacions de preus, diferents entre si, que s’utilitzaran en les situacions XRP sembla respondre millor a la lògica d’entrada (llarga) d’aquest sistema.
Analitzant les diverses combinacions de patrons, es troba, per exemple, que si un funciona molt de temps només quan es produeix el patró “myptnly” 15 i no funciona gaire quan en presència de “Myptnln” 30, s’aconsegueix un bon compromís entre els principals paràmetres de referència (benefici net, comerç mitjà, traçat màxim intraday). També hi ha millors resultats per als paràmetres individuals, però els patrons que els generen tenen una lògica que no s’ajusta gaire a la lògica del sistema, de manera que la combinació 15 és preferida per a l’operació i 30 per a no funcionar.
Amb el patró 15, un anirà molt de temps si el tancament de l’espelma de l’última sessió era inferior al tancament de dues sessions enrere. Amb el patró 30, però, no entrarà gaire si el tancament de la sessió anterior es troba en el 20% inferior del rang (alt – baix).
Aquesta combinació de filtres produeix un augment del comerç mitjà, que augmenta fins als 400 dòlars, i el benefici net, que ara supera els 716.000 dòlars. A més, el traçat disminueix per sota dels 45.000 dòlars.
Una bona millora també és visible des de la forma més regular de la línia de capital, fins i tot si a la segona part del 2024 sembla haver perdut una mica de brillantor i només el temps confirmarà la validesa de les nostres opcions durant la fase d’optimització.
Conclusions sobre l’estratègia de reversió de XRP amb bandes de Bollinger
L’estratègia de reversió amb Bollinger Bands s’ha demostrat certament eficaç en la parella XRP/USDT, tot i que requeriria més perfeccionaments per estar a punt per operar en directe al mercat.
Tot i que ara ha arribat a l’Olimp de Cryptocurrencies, XRP encara és força jove i presenta moltes oportunitats per als comerciants que volen relacionar -se amb diferents tipus d’enfocaments de mercat. Com sempre, ho deixem al lector per experimentar i desenvolupar aquesta idea.
Ens veiem la propera vegada i el comerç feliç!
Andrea Unger
