En aquest article desenvoluparem una estratègia amb una lògica molt senzilla, però que es pot aplicar a diferents criptos amb resultats realment interessants. En aquest cas concret, s’aplicarà a SOL, el token natiu de la cadena de blocs Solana, que recentment ha cridat molt l’atenció tant per l’important repunt dels preus de SOL, com pel seu paper com a plataforma innovadora que té com a objectiu l’adopció massiva. , gràcies a la seva alta velocitat de transacció i escalabilitat.
Lògica de la tendència després de l’estratègia de ruptura aplicada a la cripto Solana (SOL)
L’estratègia en qüestió és una tendència senzilla després d’una ruptura que espera entrar en llarg (o curt) en el trencament d’un determinat nivell de preus, amb la idea que aquest moviment pugui continuar en la direcció presa. La sessió considerada va de les 00:00 GMT a les 23:59 GMT. Són horaris convencionals escollits per coincidir la sessió amb el dia solar, ja que les criptomonedes es cotitzen les 24 hores del dia.
En aquest exemple, el nivell de preus a trencar per entrar en llarg serà el més alt registrat a la mateixa sessió, mentre que al trencament del mínim, s’entrarà en curt. Perquè els màxims i baixos del dia es formin i siguin valors significatius, cal esperar un cert temps després de l’inici de la sessió: suposant que s’espera la primera hora de negociació, es començarà a negociar a la 1:00 GMT i conclourà. a les 23:00 GMT.
Suposant que operarà amb una mida fixa de 10.000 dòlars per comerç, el comerç es tancarà quan s’assoleixi un objectiu de beneficis de 2.000 dòlars o una pèrdua de 1.000 dòlars.
Aplicant aquesta estratègia al mercat al comptat de Solana (SOL) enfront de l’USDT (stablecoin ancorat al dòlar), des de gener de 2017 fins a febrer de 2024, s’obtenen resultats poc encoratjadors, amb una línia de renda variable que finalment guanya, però sembla que no anirà enlloc.
Actualment, l’estratègia només permet al mercat una hora per crear màxims i mínims de referència. Per tant, és possible que, definint una finestra operativa diferent, es pugui obtenir un millor resultat, gràcies a nivells d’entrada més significatius. En optimitzar les hores d’inici i finalització de les operacions, s’observa que funcionant des de les 18:00 fins a la mitjanit, o al final de la sessió, el rendiment millora significativament.
A les xifres següents es pot veure com, utilitzant una mida fixa de 10.000 dòlars per comerç, el benefici total del sistema supera els 42.000 dòlars en 480 operacions, amb un comerç mitjà de 88 dòlars. Aquests resultats encara denoten una estratègia aproximada, amb un comerç mitjà no especialment emocionant en comparació amb la mida utilitzada (88/10.000=0,88%).
Refinant l’estratègia a Solana: Stop Loss i patrons de preus
L’estratègia actual consisteix a utilitzar un stop loss a 1.000 dòlars, que és el 10% del valor de la posició. A la figura 4, es pot observar que variant el stop loss de l’1% al 30% (última columna de la dreta) del valor de la posició, s’obtenen resultats significativament interessants. El comerç mitjà, en particular, augmenta a 127 dòlars amb un stop loss de 2.100 dòlars. Aquest valor també sembla ser força estable, tenint en compte les mètriques entre 2.000 i 2.400 dòlars.
Si observem la línia de renda variable només de les operacions llargues o curtes, es nota com les operacions curtes redueixen les mètriques del sistema. Tenint en compte que obrir posicions curtes al mercat al comptat té un cost (de fet, la criptomoneda es pren prestada), es podria pensar en operar només llarg, amb una simple modificació del codi. Però en aquest cas, intentarem filtrar les entrades curtes només operant quan s’ha produït un determinat patró de preus i no operant quan se’n pot produir un altre.
Per intentar millorar encara més les mètriques, podríeu utilitzar alguns patrons de preus que permetin identificar les millors condicions en les quals portar a terme les operacions, filtrant aquelles amb menor probabilitat d’èxit.
En aquest sentit, utilitzarem una llista de propietat que inclou moltes combinacions de preus diferents que ens ajudaran a entendre en quines situacions sembla que la criptografia Solana (SOL) respon millor a la lògica de trencament fins i tot en el costat curt.
La combinació de patrons “PtnSY=3” i “PtnSN=17” podria ser un bon compromís entre els principals paràmetres de referència (benefici net, comerç mitjà, màxima retirada intradia). Amb el patró PtnSY=3, de fet, només es permetrà l’entrada curta si el “cos” de l’espelma de 5 dies (oberta de fa 5 dies menys el tancament d’ahir) era inferior al 50% del rang total en el mateix període. (màxim alt menys mínim baix). Aquesta condició, en què el “cos” no ha superat el 50% del rang total, identifica efectivament els dies de poca convicció del mercat, que sovint precedeixen un reinici de tendència en cas de ruptura. Amb PtnSN=17, en canvi, s’evitarà l’entrada curta simplement si l’espelma d’ahir era alcista (tancar > obrir).
Mirant els resultats, es nota com aquesta combinació de filtres aconsegueix realment augmentar el comerç mitjà (322 dòlars) i el benefici net (77.309 dòlars). La reducció també disminueix i se situa en -10.450 $. Una bona millora, també visible des de la forma de la línia de renda variable que es torna més regular.
Conclusions sobre la tendència després de l’estratègia de ruptura de la cripto Solana
Amb la incorporació de patrons, s’han aconseguit bons resultats, encara que segurament encara lluny dels que s’haurien aconseguit amb el simple “buy & hold” de Solana (SOL) des del 2017 fins avui.
Tanmateix, les fluctuacions del “buy & hold” no són comparables a les que experimenta el sistema de trading, a més del fet que el sistema de trading utilitza una mida fixa, mentre que en “buy & hold” és com si els beneficis obtinguts fossin sent reinvertida.
La tendència que segueix l’estratègia de trencament ha demostrat ser força interessant a Solana (SOL) i es pot aplicar amb els ajustos i optimitzacions necessaris a moltes altres criptomonedes. Aquest mercat encara és força jove i presenta un nivell de volatilitat elevat i sovint explosiu, que s’adapta bé a aquesta lògica de negociació. Com sempre, deixem que el lector experimenti i desenvolupi aquesta idea.
Fins a la propera i feliç negoci!
Andrea Unger
