El 29 de setembre, IBM va informar d’un estudi realitzat juntament amb la Vanguard Financial Asset Management Company en què la computació quàntica per optimitzar la construcció de carteres d’inversió.
L’experiment va assenyalar un dels problemes més exigents del sector financer: dissenyar carteres que Compleixen els objectius reals de rendibilitat i risc Seguint múltiples restriccions.
Per fer -ho, van aplicar una tècnica anomenada “algoritme quàntic variacional basat en el mostreig” (VQA), que combina recursos quàntics i clàssics Per trobar solucions aproximades a problemes complexos, segons l’anunci.
Com funcionen aquests algoritmes quàntics “VQA” i com es va aplicar en aquest experiment?
Els ordinadors quàntics encara no són “perfectes” ni errors. Tanmateix, ja hi ha maneres d’aprofitar -les Combinant -los amb ordinadors clàssics.
Una d’aquestes formes són els algoritmes variacionals quàntics (VQA), que Funcionen com a “equip mixt”: La part quàntica explora una terra molt gran de possibilitats i la part clàssica és perfeccionar i corregir els resultats.
Aquests algoritmes es formen pas a pas, utilitzant circuits quàntics simples i flexibles amb tècniques que redueixen els errors.
És per això que són adequats per a aquesta etapa inicial de la informàtica quàntica. És com si un explorador de novell utilitzés un drone (la part quàntica) per veure el mapa sencer des de dalt i, després, amb l’ajuda d’una guia (la part clàssica), escollís la millor ruta.
Aquesta idea, portada a l’abast de l’experiment IBM i Vanguard es va dur a terme de la manera següent:
- A l’estudi es van utilitzar 109 dels 133 cubits (les unitats bàsiques de càlcul quàntic, com ara bits en un ordinador tradicional) d’un processador IBM QUANTON HERON R1.
- A més, es van executar circuits amb fins a 4.200 “portes lògiques” (operacions quàntiques bàsiques).
- Després que la part quàntica prengués mostres de les possibles solucions, va aplicar un mètode clàssic per polir i millorar aquests resultats.
Quin va ser el resultat de l’experiment?
El mètode informàtic híbrid quàntic-clàssic es va aplicar al Construcció de carteres de carteres a la borsa (ETF) de bonsutilitzant com a referència la solució clàssica anomenada CPLEX, que resol de manera òptima aquests problemes a escala reduïda.
Els resultats van revelar “mètriques prometedores” i que “el flux de Es va superar constantment el treball clàssic quàntic a un enfocament de cerca local purament clàssic, sobretot quan va augmentar la mida del problema ».
Aquesta superioritat suggereix que la integració de recursos quàntics i clàssics Podria oferir avantatges importants en les tasques financeres complexesobrint -se en el camí cap a les futures aplicacions en gestió d’actius, tot i que els reptes relacionats amb el soroll encara requereixen atenció, segons el comunicat d’IBM.
Aquestes proves amb quàntic i comerç no van ser les primeres d’aquest tipus. Tal com va explicar Cryptonotics el 25 de setembre, IBM ja havia treballat amb el banc HSBC en un assaig de negociació quàntica aplicada a bons.
La riba van reportar millores als mètodes tradicionalsque mostra un interès creixent del sector financer en aquestes tecnologies.
A mesura que els ordinadors quàntics creixen i aquests algoritmes maduren, aquesta combinació híbrida podria superar els mètodes clàssics en problemes complexos i amb moltes restriccions.
