En l’univers de les criptomonedes en ràpida expansió, el token de Binance, BNB, destaca com una de les monedes digitals més influents i utilitzades. Inicialment llançat el 2017 per la plataforma de canvi global Binance, BNB va ser concebut com un testimoni d’utilitat per oferir als usuaris descomptes en les tarifes comercials. Des de llavors, la seva aplicació s’ha expandit molt més enllà del simple ús a Binance, convertint-la en una pedra angular per a una gran varietat d’operacions financeres i aplicacions descentralitzades a la cadena BNB.
Amb una capitalització de mercat que se situa regularment entre les cinc criptomonedes més importants del món, BNB s’ha consolidat no només com una moneda de pes pesat, sinó també com un baròmetre de la salut financera de tot el sector criptogràfic. Aquesta posició destacada en comparació amb altres monedes digitals com Bitcoin i Ethereum, que dominen el mercat per capitalització, situa BNB en una posició única per capitalitzar les fluctuacions del mercat i les tendències emergents en el camp de les criptomonedes.
En aquest article explorarem com es poden utilitzar les característiques distintives de BNB per construir una estratègia de comerç algorítmica sòlida, basada en un enfocament d’inversions amb bandes de Bollinger.
Bandes de Bollinger
Aquest indicador pren el nom directament del seu inventor John Bollinger, que va analitzar el comportament dels preus a mesura que s’allunyaven o s’acostaven a la seva mitjana mòbil. Bollinger va decidir incloure dues bandes, calculades com la desviació estàndard de la mitjana simple dels preus. Per tant, les bandes de Bollinger estan formades per 3 elements i es calculen mitjançant les següents funcions matemàtiques:
- UpperBand = preu mitjà dels últims N períodes més 2 desviacions estàndard;
- Preu mitjà = preu mitjà dels darrers N períodes (20 és el número inicial recomanat);
- Banda inferior = preu mitjà dels últims N períodes menys 2 desviacions estàndard.
Estratègia comercial de reversió (bandes de Bollinger) aplicada a BNB
L’estratègia que s’adoptarà és un sistema automàtic amb lògica de ‘reversió mitjana’, que explota les bandes de Bollinger com a punt de inversió del mercat. Quan els preus arribin a la banda superior, vendrem, mentre que a la banda inferior comprarem.
La sessió en consideració comença convencionalment a les 00:00 GMT i acaba a les 23:59 GMT, per fer-la coincidir amb el dia solar, ja que les criptomonedes es cotitzen les 24 hores del dia.
Suposant que funciona amb 10.000 dòlars per comerç, el comerç es tancarà quan s’assoleixi un objectiu de beneficis de 3.000 dòlars, com a primer valor. Serà molt útil utilitzar també un stop loss fix des del principi, que suposem que és de 1.000 dòlars. El stop loss hauria de protegir d’alguna manera el capital invertit de les operacions amb pèrdues molt elevades.
Aplicant aquesta estratègia al parell BNB/USDT en un període de temps de 15 minuts, és possible veure com hauria funcionat aquest “motor en funcionament” des del 2021 fins a l’actualitat. Les dades prèvies no es tenen en compte perquè, a partir del 2021, BNB ha començat a consolidar-se entre les principals criptomonedes del món. Aquest fenomen també es deu al fort creixement global del món criptogràfic i, en particular, del sector DeFi, amb un augment significatiu del valor total bloquejat (TVL) en diverses plataformes basades en BNB Chain. El BNB s’ha utilitzat com a principal testimoni per a les transaccions i la governança en moltes plataformes, fet que ha permès un augment de la demanda i, en conseqüència, del seu preu, augmentant fins a més de 15 vegades el seu valor mitjà el 2020.
Resultats de l’estratègia de reversió (bandes de Bollinger) aplicada a BNB
A les figures 2, 3 i 4 són visibles les mètriques obtingudes a partir de l’estratègia de reversió mitjana basada en les bandes de Bollinger: els resultats són encoratjadors amb una línia de capital creixent. Sens dubte, aquest és un bon punt de partida.
Analitzant els resultats més detingudament, es pot observar que el comerç mitjà se situa al voltant dels 41 dòlars, que en comparació amb l’import de l’operació única (10.000 dòlars) equival al 0,41%, valor que no garanteix cobrir les despeses d’explotació. .
Optimització de l’estratègia de negociació de reversió (Bandes de Bollinger) aplicada a BNB
Intentar definir una finestra operativa diferent podria conduir a un millor resultat. Per tant, es procedeix a optimitzar l’hora d’inici de l’operació i la seva durada (expressada en nombre de barres de 15 minuts). Els resultats de l’optimització són visibles a la figura 5. Funcionant des de les 00:00 fins al final de les 60 barres següents, o fins a les 15:00, els valors milloren significativament: el benefici total del sistema puja a 222.450 $ amb més d’un 30% menys d’operacions ( 2.875), per tant, el comerç mitjà puja a 77 dòlars.
Sens dubte, els resultats són millors, però indiquen una estratègia encara aproximada, amb un comerç mitjà més gran, però encara no molt elevat, i una baixa força elevada en comparació amb el benefici net (Guany net/DD màxim = 3,6).
Per continuar més enllà, es podria intentar optimitzar els valors de stop loss i take profit inicialment hipotetitzats. De fet, a partir d’una primera optimització sobre l’stop loss, es confirma que el valor de $1.000, que és el 10% del valor de la posició, aconsegueix resultats interessants. Continuant més enllà, a la figura 6 es pot veure que variant la presa de beneficis en passos de 500 dòlars, hi ha resultats interessants i força estables al voltant dels 5.000-6.000 dòlars. Augmentar aquests valors millora les mètriques, però no d’una manera molt significativa, de manera que es podria optar, per exemple, per utilitzar 6.000 dòlars.
Afegir patrons a l’estratègia de reversió (bandes de Bollinger) aplicades a BNB
Tenint en compte que l’estratègia encara fa moltes operacions (uns 2.800 en 4 anys), probablement encara hi ha marge per filtrar més les operacions. Per fer-ho, podríeu utilitzar alguns patrons de preus que poden identificar les millors condicions en què executar les operacions, filtrant aquelles amb una probabilitat d’èxit més baixa.
Amb aquesta finalitat, utilitzarem una llista pròpia que inclou moltes combinacions de preus diferents, que ens ajudaran a entendre en quines situacions sembla que BNB respon millor a la lògica d’entrada d’aquest sistema.
Analitzant les diverses combinacions de patrons, per exemple, es troba que en inhibir l’operabilitat quan es produeixen els patrons “PtnLN=19” per al costat llarg i “PtnSN=11” per al costat curt, s’arriba a un bon compromís entre els principals paràmetres de referència (Guany net, Comerç mitjà, Disposició màxima intradia). Amb el patró PtnLN=19, s’evitarà anar llarg si el tancament de l’espelma de l’última sessió va ser superior al 0,5% del tancament de fa 2 sessions. Amb PtnSN=11, en canvi, evitarà entrar en curt simplement si la sessió anterior va confirmar una tendència a la baixa en progrés (marcant tant un mínim més baix com un màxim més baix).
S’observa com aquesta combinació de filtres aconsegueix realment augmentar el comerç mitjà (240 $) i el benefici net puja per sobre dels 400.000 $. Fins i tot el descens disminueix i se situa en -39.702 $. Una bona millora, també visible des de la forma més regular de la línia de renda variable (figura 8), tot i que en la segona part del 2023 sembla que ha perdut una mica de brillantor. Només el temps confirmarà la bondat de les eleccions fetes durant la fase d’optimització.
Conclusions sobre l’estratègia
L’estratègia de reversió amb les bandes de Bollinger ha demostrat ser força interessant en el parell BNB/USDT, tot i que necessitaria més perfeccionaments per estar preparat per operar en directe al mercat. Aquesta criptomoneda en particular, tot i que està establerta, encara és bastant jove i presenta moltes oportunitats per als comerciants que volen provar diferents enfocaments del mercat. Com sempre, es deixa al lector experimentar i desenvolupar aquesta idea al màxim.
Fins a la propera i feliç negoci!
Andrea Unger
